Стоп-лосс — это не признак слабости и не формальность, которую требует платформа. Это цена, при которой ваша идея объективно ошибочна, определённая в спокойном состоянии и реализуемая в неспокойном. Все полезное в управлении рисками проистекает из серьезного отношения к этому определению.
Где должны находиться стопы
За уровнем аннулирования, а не за уровнем комфорта. Если вы купили отскок от поддержки, сделка провальна, когда зона поддержки действительно проваливается — соответственно стоп должен быть за пределами зоны, плюс учтите спред и шум. Стоп на уровне "максимума моих потерь" вместо "где идея не сработала" обрежется обычной волатильностью, а затем сделка заработает без вас. Здесь помогает ATR: если рынок движется на 80 пунктов в средний день, 15-пунктовый стоп для идеи на дневном чарте не является жёстким стопом, это пожертвование.
Одна единица для контроля журнала
Определите R как деньги, которыми рискуете в сделке — от входа до стопа, умножив на стоимость пункта и размер. Тогда каждый результат — это множитель: выигрыш до цели вдвое дальше стопа — это +2R, полная потеря — это −1R, выход в ноль — это 0R. Эта единица выполняет две задачи. Она делает сделки разных размеров и пар сопоставимыми и выявляет единственную важную статистику: ожидаемое значение. При выигрыше в 40% с средним выигрышем +2R и проигрышами −1R вы зарабатываете +0.2R за сделку — это низкий уровень выигрышей, но прибыльная система. Трейдеры, которые остаются в процентном мире, всегда гонятся за уровнем выигрышей; трейдеры, мыслящие в R, гоняются за соотношением.
Управление стопом после входа
- Никогда не расширяйте стоп. Перемещение его от цены превращает определенную потерю в бесконечную — это самый верный способ уничтожить счёт.
- Перевод стопа в безубыточность преждевременно кажется безопасным, но душит победителей; многие трейдеры ждут, пока цена образует новый структурный уровень для защиты.
- Следите за структурой (за каждым новым более низким максимумом) или по ATR — и ведите журнал выхода в R, чтобы в следующем месяце увидеть, какое правило действительно принесло прибыль.
Ваша платформа исполняет любое правило, которое вы выберете, в два клика. Правило должно существовать, прежде чем сделка начнется.