ถามนักเทรดที่ขาดทุนเกี่ยวกับวิธีของพวกเขา และคุณจะได้ยินเกี่ยวกับการเข้าซื้อ ถามผู้ที่รอดและเร็วหรือช้าการสนทนาจะเปลี่ยนไปที่ขนาด การจัดการขนาดตำแหน่งคือข้อได้เปรียบที่ไม่หรูหราในเทรดดิ้ง — ไม่มีใครควบคุมด้วยสกรีนช็อต — และมันคือสิ่งที่ตัดสินว่าวิธีการของคุณจะดำเนินไปนานพอหรือไม่ที่จะทำให้สถิติของมันมีความสำคัญ
คณิตศาสตร์ของการขาดทุน
การสูญเสียและกำไรไม่ได้สมมาตรกัน สูญเสีย 10% และคุณต้องการ 11% เพื่อกลับมา; สูญเสีย 30% และคุณต้องการ 43%; สูญเสีย 50% และคุณต้องเพิ่มบัญชีเป็นสองเท่าเพื่อให้แค่คุ้มทุน นี่คือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญหมกมุ่นอยู่กับขนาดของการสูญเสียมากกว่าความถี่ของการชนะ: การสูญเสียที่ลึกไม่เพียงเจ็บปวด แต่แพงเกินแก้จากทางคณิตศาสตร์
สูตรการจัดขนาด
- ตัดสินใจความเสี่ยงก่อน: เป็นเศษส่วนของทุนที่แน่นอนต่อการซื้อขาย — โดยทั่วไป 1–2%, ไม่เคยเป็นตัวเลขที่เจ็บที่จะพูดออกเสียง
- วัดระยะหยุด: การซื้อขายผิดพลาดที่ไหน? ระยะนั้น, ใน pip, เป็นคุณลักษณะของตลาด, ไม่ใช่ความทะเยอทะยานของคุณ
- ขนาด = (ทุน × เศษความเสี่ยง) ÷ (ระยะหยุด × มูลค่า pip) ขนาดล๊อตเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการ — ไม่เคยเป็นข้อมูลเข้า
จัดขนาดแบบนี้, ขาดทุนติดต่อกันเป็นค่าใช้จ่าย, ไม่ใช่ข่าวร้าย การขาดทุนติดต่อกัน 10 ครั้งที่ 1% — ซึ่งหายากสำหรับกลยุทธ์ใดๆที่มีข้อได้เปรียบจริง — เหลือ 90% ของบัญชีที่ยังอยู่และกลยุทธ์ยังคงดำเนินต่อไป สตรีคเดียวกันแต่ที่ 10% ต่อการซื้อขายเหลือ 35%, และนักเทรดที่ตอนนี้ต้องเพิ่มเป็นสามเท่าของบัญชีเพื่อฟื้นตัว
นิสัยอีกหนึ่งข้อที่แยกโต๊ะซื้อขายจากนักเล่นสนุก: จัดขนาดตำแหน่งลงเมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น การหยุด 40 pip เดียวกันถือเป็นการซื้อขายที่ต่างกันเมื่อถึงอาทิตย์ของการตัดสินใจของธนาคารกลาง ความเสี่ยงอาศัยอยู่ในตลาด และตำแหน่งต้องปรับตัวเข้าหามัน — ไม่ใช่ในทางกลับกัน